ポートフォリオ・シミュレーター：目標アセットアロケーションの資産推移予測

概要

• 将来の資産運用を計画するためのポートフォリオシミュレーターです
• 目標とするアセットアロケーション（資産配分）のリスクと期待リターンを計算し、将来の資産推移を予測します
• 乱数を用いたモンテカルロシミュレーションにより、楽観・中央値・悲観シナリオを可視化します

シミュレーター

このシミュレーターで確認できること

• 8つの主要アセット（全世界株式、S&P500、NASDAQ、米国高配当株、TOPIX、金、米国総合債券、日本国債）を組み合わせた際のリスクと期待リターン
• 資産配分に応じた期待リスク・リターンマップ上での可視化
• 指定したシミュレーション期間における資産推移（10%悲観、25%、50%中央値、75%、90%楽観の各パーセンタイルライン）
• シミュレーション最終年における資産額の統計データ

基本パラメータの設定方法

• 初期資産額：シミュレーションを開始する時点の総資産額を入力します
• 月次支出額：毎月取り崩す、または生活費として差し引く金額を設定します
• 月次追加投資：毎月新規で追加投資する金額を設定します
• シミュレーション期間：何年先まで試算するかを指定します
• 試行回数：モンテカルロシミュレーションの計算回数（初期値は5,000回）を指定します

アセット配分の設定方法

• VT系全世界株式やS&P500などの各アセットクラスの比率をスライダーまたは数値で指定します
• 合計比率が100.0%になるとシミュレーション実行ボタンが有効になります
• 厳密な保有銘柄の再現ではなく、目標とする資産アロケーションの大枠を試すために活用してください

詳細設定の活用方法

• 画面下部の詳細設定を開くことで、各アセットの期待リターン、リスク、相関係数を変更できます
• 将来の金利上昇や相場変動を見据え、厳しめの前提（株式期待リターンの引き下げなど）を設定して耐久性を検証できます
• 相関係数は-1から1の範囲で設定し、分散効果の強弱をコントロールします

シミュレーション結果の確認ポイント

• 平均期待資産額だけでなく、中央値（50%ライン）や悲観シナリオ（10%ライン）を重視して確認します
• 早期退職（FIRE）や老後資金の取り崩しフェーズにおいて、最悪に近いシナリオでも資産が枯渇しないかを確認する材料とします
• 資産が不足する場合は、支出の削減、追加投資の増加、またはアセットアロケーションの見直しを検討します

利用上の注意点

• 本ツールによる試算は将来の運用成果を保証するものではありません
• 期待リターンやリスク、相関係数はすべて仮定値であり、実際の市場環境はこれらと異なる可能性があります
• 税金や売買手数料、為替変動、インフレ率などはシミュレーション上考慮されていない点に注意してください

まとめ

• 平均値だけを見る楽観的な予測ではなく、資産推移のブレ（リスク）を視覚的に把握することが大切です
• 自身の許容できるリスクの範囲内で、納得のいく目標アセットアロケーションを決定するための下書き帳としてご活用ください